|
|
Тут были и случайные флуктуации, и нейроаналитика, и даже фрактальные последовательности. Теперь за дело взялись физики. Два французских физика Шарбель Танну и Ален Фессан (Charbel Tannous, Alain Fessant) опубликовали в «Европейском физическом журнале» (European Physical Journal) статью, посвящённую применению одной из теорий статистической физики для точного предсказания котировок акций. В оригинале теория эта описывает самопроизвольное возгорание молекул топлива после длительного периода стабильности – в результате локального превышения некоторой пороговой концентрации. Учёным показалось интересным сходство поведения материи с акциями, которые, бывает, после долгого пребывания в состоянии покоя вдруг начинают скакать в цене. Заменив в уравнениях концентрацию топлива на котировки акций шести реальных компаний, физики построили график колебаний их стоимости на протяжении пяти лет и, сравнив с имеющимися данными о реальных колебаниях, получили удивительные результаты: математические выкладки точно описывали наблюдавшееся на практике. Впрочем, авторы обращают внимание на одну важную деталь: после того, как акции вышли из состояния покоя, рыночные условия начинают оказывать на их котировки большее влияние, и аналогия с теорией самовозгорания пропадает до следующего успокоения. Что отнюдь не мешает делать на этом деньги – надо полагать, в скором времени оба автора оригинальной идеи реализуют её в виде программного обеспечения, а сами перепрофилируются в финансовых консультантов. Источник: Журнал "Компьютерра" |
|