В третьем квартале 2024 года Индекс кредитной сознательности (ИКС) россиян, рассчитываемый бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», упал до отметки в 1,51 пункта, что стало минимальным значением с середины 2020 года. Тогда на пике кризиса и пандемии коронавируса показатель был на уровне 1,35 по итогам второго квартала. Об этом сообщает РБК.
Индекс кредитной сознательности — математическая модель, разработанная аналитиками «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. Показатель учитывает любые виды необеспеченных ссуд.
Индекс оценивает качество кредитного портфеля банков, которые передают информацию об обслуживании ссуд розничными заемщиками в это БКИ. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение — ухудшение платежной дисциплины.
В июле — сентябре 2024 года ИКС сократился на 0,06 пункта. Снижение началось в последнем квартале 2023 года, с того времени общая потеря составила 0,27 пункта. Это самое затяжное сокращение показателя, которое фиксировало «Скоринг Бюро» с начала измерений в 2011 году.
ИКС отражает состояние кредитного портфеля банков, предоставляющих данные об обслуживании ссуд розничными заемщиками в это бюро кредитных историй. Увеличение индекса указывает на улучшение кредитного поведения клиентов банка, а снижение свидетельствует об ухудшении платежной дисциплины.
«Для оценки «кредитного поведения» используется определенным образом обрабатываемая информация о динамике просроченной задолженности (в первую очередь сроком свыше 90 дней) с учетом вероятности переката ранней просроченной задолженности (от нуля дней) в более «тяжелые» по длительности категории просроченной задолженности», — пояснил принцип расчета индекса гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
Эксперт отметил, что падение индекса связано с ростом частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей. Кроме того, Лагуткин привел дополнительные оценки: по итогам августа примерно 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке, в то время как в конце прошлого года их было 5,4 млн.
Ранее ЦБ разрешил банкам обмениваться зашифрованными данными о счетах клиентов для расчета долговой нагрузки по схеме «разделения секрета», не нарушая банковскую тайну.